MENU PRINCIPAL CONGRESO
CUADRO SESIONES PARALELAS
INDICE DE AUTORES

ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (II)

 JUEVES, 20 - Sesión II - [9,30 - 11,00] - Sala Antonio José Cavanilles


LOS MODELOS INTERNOS (IRB) EN BASILEA II: LA METODOLOGÍA ROUGH SET EN UNA APROXIMACION A LA DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE IMPAGO
Reyes SAMANIEGO MEDINA
Universidad Pablo de Olavide
María José VÁZQUEZ CUETO
Universidad de Sevilla
 
ANÁLISIS EMPÍRICO DEL RIESGO OPERACIONAL EN ENTIDADES FINANCIERAS: IMPORTANCIA DEL RIESGO OPERATIVO
Cristina GUTIÉRREZ LÓPEZ
Universidad de León
 

LAS FACTORES DETERMINANTES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS BENCHMARKS DEL RESULTADO EN ESPAÑA
Leandro CAÑIBANO CALVO
Universidad Autónoma de Madrid
Beatriz GARCÍA OSMA
Universidad Autónoma de Madrid
Ana GISBERT CLEMENTE
Universidad Autónoma de Madrid

 

A DYNAMIC APPROACH TO ACCOUNTS RECEIVABLE
Pedro J. GARCÍA-TERUEL
Universidad de Murcia
Pedro MARTÍNEZ-SOLANO
Universidad de Murcia